R語言
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R語言,一種自由軟體程式語言與操作環境,主要用於統計分析、繪圖、資料探勘。R語言誕生於 90 年代初期,由奧克蘭大學的 Ross Ihaka 與 Robert Gentleman 所發展出來的,它是以S語言為基礎所發展出來的一個 GNU 專案,以免費且開放的方式釋出其原始碼,目前R這個專案是由 R Core Team 的二十位成員負責開發與維護。
R語言的原始碼可自由下載使用,亦有已編譯的執行檔版本可以下載,可在多種平台下執行,包括 UNIX(也包括 FreeBSD 和Linux)、Windows 和 MacOS。R語言主要是以命令列操作,同時有人開發了幾種圖形使用者介面。
R語言是專門為統計分析設計,軟體本身已經事先內建多種統計與數字分析工具,另外也可以透過安裝套件增加其他功能,如統計技術、繪圖功能、資料探勘,以及編程介面和資料輸出/輸入功能等等。
R語言比其他統計學或數學專用的編程語言有更強的物件導向(物件導向程式設計, S3, S4 等)功能。另一強項是繪圖功能,製圖具有印刷的素質,也可加入數學符號。雖然R語言主要用於統計分析或者開發統計相關的軟體,但也有人用作矩陣計算。其分析速度可媲美專用於矩陣計算的自由軟體 GNU Octave 和商業軟體 MATLAB。
R語言主要是以命令列操作,同時有人開發了幾種圖形使用者介面。CRAN 為 Comprehensive R Archive Network(R 綜合典藏網)的簡稱。它除了收藏了R語言的執行檔下載版、原始碼和說明檔案,也收錄了各種使用者撰寫的軟體包。
除資料分析外,R語言於其他領域的運用亦愈發蓬勃。以數量財務領域為例,R語言亦有相關套件可提供支援:quantmod 提供財務建模、資料擷取與財務繪圖等函數。套件提供各種適用於財務時間序列、財務模型建構、衍生性金融商品評價與投資組合分析等功能。
在技術分析中常用之技術指標等,可由 TTR 套件中取得。甚至於國外金融市場已相當流行的高頻交易,highfrequency 套件更提供相關函數功能,讓交易員更易於市場資訊管理、財務建模及迅速完成複雜之高頻交易。
關於財務風險管理:frmqa 套件提供許多財務風險管理與量化分析之模組。於極值理論架構下,evd, evdbayes, evir, extRemes, ismev 等套件亦提供不少函數供我們方便運用,大大降低模型開發時間。
而在國外已有相當多的金融機構以R語言為模型開發工具進行量化分析:
澳盛銀行 (ANZ):用於信用風險分析。
Bank of American (BOA):用 R語言處裡報告資料。
加拿大皇家銀行:用於股票量化交易策略開發。
JP Morgan:精算領域的應用,用以估計長壽風險,並利用 R語言提供不少函數功能。後來更轉變為非營利組織 ─ Life & Longevity Markets Association。
蘇格蘭皇家銀行:用於建置風險模型。
德意志銀行:用於外匯交易策略開發。
加拿大皇家銀行:用於股票量化交易策略開發。
R: The R Project for Statistical Computing https://www.r-project.org/
R語言:開放性資料分析工具水漲船高 http://www.runpc.com.tw/content/content.aspx?id=109828
除資料分析外,R 還能幫我們做什麼? http://edm.ares.com.tw/dm/newsletter-2015-03-BNK/it-1.php